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FMZ 量化交易 币圈量化交易新手看——带你走近币圈量化交易（七)

imtoken怎么用 2023-04-09 07:53:26

币圈新量化交易来了——带你走进币圈量化交易（七)

在上一部分，我们一起思考并设计了一个简单的多品种网格策略。接下来，我们将继续学习币圈量化交易软件，在量化交易的道路上前行。在本文中，我们将讨论一个更复杂的策略设计——对冲策略的设计。本文拟设计一种多品种的跨期套期保值策略，说起跨期套期保值策略，对于熟悉期货交易的人来说是耳熟能详的。他们可能对这些概念不太了解，下面简单解释一下跨期套期保值的概念。

跨期套期保值

简单来说，跨期对冲就是做多，做空，等待三种情况（多空）同时平仓：

其他情况为浮亏，持仓或继续加仓。 （因为价差波动比单边波动更温和，相对风险更小，只关注相对！）

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设A1为合约A在1时刻的价格，设B1为合约B在1时刻的价格，此时做空A合约，做空价格A1，做多B合约，做多价格B1。
设A2为合约A在2时刻的价格，设B2为合约B在2时刻的价格，此时平仓A合约（平空），平空价格A2，平仓B合约（平多），平多价格B2。
1时刻的差价：A1 - B1 = X 
2时刻的差价：A2 - B2 = Y 
X - Y = A1 - B1 - (A2 - B2)
X - Y = A1 - B1 - A2 + B2
X - Y = A1 - A2 + B2 - B1
可以看到，A1 - A2 就是A合约平仓的盈利差价。
B2 - B1就是B合约平仓的盈利差价。只要这两个平仓总体是正数，即：A1 - A2 + B2 - B1 > 0 就是盈利的。也就是说只要X - Y > 0。
因为：X - Y = A1 - A2 + B2 - B1
得出结论，只要开仓时的差价X大于平仓时的差价Y就是盈利的（注意是做空A，做多B开仓，搞反了就是相反的了），当然这个是理论上的，实际上还要考虑手续费、滑点等因素。

由于是数字货币，交易所既有交割合约又有永续合约。而永续合约的价格由于资金费率的原因，总是接近现货价格。那么我们选择使用交割合约和永续合约来对冲套利。交割合约中选择一种较长期的合约，这样就不需要频繁设置对冲合约了。

从多品种传播统计热身开始

基本原理熟悉后，就不用急着写攻略了。先做个差价统计，画图币圈量化交易软件，观察差价。一起来学习多品种攻略吧。

我们基于 OKEX 合约进行设计。在 FMZ 上绘图非常简单。使用封装好的函数可以很方便的绘制，图表库是Highcharts。 API文档上对绘图功能的描述：...

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既然是多品种，首先要确定那些产品的价格差异，然后再拉图。在代码中，编写两个表示要完成的合约的数组。

var arrSwapContractType = ["BTC-USDT-SWAP", "LTC-USDT-SWAP", "ETH-USDT-SWAP", "ETC-USDT-SWAP"]   // 永续合约
var arrDeliveryContractType = ["BTC-USDT-210924", "LTC-USDT-210924", "ETH-USDT-210924", "ETC-USDT-210924"]  // 交割合约

根据此处设置的合约代码，初始化图表配置。这个图表配置一定不能硬编码，因为你也不知道要做什么symbol，做几个symbol（这些是根据arrDeliveryContractType和arrSwapContractType的值决定的），所以图表配置是通过一个函数返回的.

function createCfg(symbol) {
    var cfg = {
        extension: {
            // 不参于分组，单独显示，默认为分组 'group'
            layout: 'single', 
            // 指定高度，可以设置为字符串，"300px"，设置数值300会自动替换为"300px"
            height: 300,      
            // 指定宽度占的单元值，总值为12
            col: 6
        },
        title: {
            text: symbol
        },
        xAxis: {
            type: 'datetime'
        },
        series: [{
            name: 'plus',
            data: []
        }]
    }
    return cfg
}
function main() {
    // 声明arrCfg
    var arrCfg = []                                    // 声明一个数组,用来存放图表配置信息
    _.each(arrSwapContractType, function(ct) {         // 迭代记录永续合约代码的数组，用合约名称XXX-USDT部分作为参数传给createCfg函数，构造图表配置信息，返回
        arrCfg.push(createCfg(formatSymbol(ct)[0]))    // createCfg返回的图表配置信息push进arrCfg数组
    })
    var objCharts = Chart(arrCfg)                      // 调用FMZ平台的图表函数Chart，创建图表控制对象objCharts
    objCharts.reset()                                  // 初始化图表内容
    
    // 以下省略.....
}

接下来，让我们准备数据。我们使用OKEX合约的聚合市场接口：

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USDT永续合约：

https://www.okex.com/api/v5/market/tickers?instType=SWAP

USDT 交割合约：

https://www.okex.com/api/v5/market/tickers?instType=FUTURES

我们写一个函数来处理这两个接口的调用，并将数据做成格式：

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function getTickers(url) {
    var ret = []
    try {
        var arr = JSON.parse(HttpQuery(url)).data
        _.each(arr, function(ele) {
            ret.push({
                bid1: parseFloat(ele.bidPx),             // 买一价
                bid1Vol: parseFloat(ele.bidSz),          // 买一价的量
                ask1: parseFloat(ele.askPx),             // 卖一价
                ask1Vol: parseFloat(ele.askSz),          // 卖一价的量
                symbol: formatSymbol(ele.instId)[0],     // 格式成交易对
                type: "Futures",                         // 类型
                originalSymbol: ele.instId               // 原始合约代码
            })
        })
    } catch (e) {
        return null 
    }
    return ret 
}

编写另一个函数来处理合约代码

function formatSymbol(originalSymbol) {
    var arr = originalSymbol.split("-")
    return [arr[0] + "_" + arr[1], arr[0], arr[1]]
}

剩下的就是对获取的数据进行迭代配对，计算差值，输出图表。

这里测试二季度合约210924和永续合约的区别。

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完整代码：

// 临时参数
var arrSwapContractType = ["BTC-USDT-SWAP", "LTC-USDT-SWAP", "ETH-USDT-SWAP", "ETC-USDT-SWAP"]
var arrDeliveryContractType = ["BTC-USDT-210924", "LTC-USDT-210924", "ETH-USDT-210924", "ETC-USDT-210924"]
var interval = 2000
function createCfg(symbol) {
    var cfg = {
        extension: {
            // 不参于分组，单独显示，默认为分组 'group'
            layout: 'single', 
            // 指定高度，可以设置为字符串，"300px"，设置数值300会自动替换为"300px"
            height: 300,      
            // 指定宽度占的单元值，总值为12
            col: 6
        },
        title: {
            text: symbol
        },
        xAxis: {
            type: 'datetime'
        },
        series: [{
            name: 'plus',
            data: []
        }]
    }
    return cfg
}
function formatSymbol(originalSymbol) {
    var arr = originalSymbol.split("-")
    return [arr[0] + "_" + arr[1], arr[0], arr[1]]
}
function getTickers(url) {
    var ret = []
    try {
        var arr = JSON.parse(HttpQuery(url)).data
        _.each(arr, function(ele) {
            ret.push({
                bid1: parseFloat(ele.bidPx), 
                bid1Vol: parseFloat(ele.bidSz), 
                ask1: parseFloat(ele.askPx), 
                ask1Vol: parseFloat(ele.askSz), 
                symbol: formatSymbol(ele.instId)[0], 
                type: "Futures", 
                originalSymbol: ele.instId
            })
        })
    } catch (e) {
        return null 
    }
    return ret 
}
function main() {
    // 声明arrCfg
    var arrCfg = []
    _.each(arrSwapContractType, function(ct) {
        arrCfg.push(createCfg(formatSymbol(ct)[0]))
    })
    var objCharts = Chart(arrCfg)
    objCharts.reset()
    
    while (true) {
        // 获取行情数据        
        var deliveryTickers = getTickers("https://www.okex.com/api/v5/market/tickers?instType=FUTURES")
        var swapTickers = getTickers("https://www.okex.com/api/v5/market/tickers?instType=SWAP")
        if (!deliveryTickers || !swapTickers) {
            Sleep(2000)
            continue
        }
        var tbl = {
            type : "table",
            title : "交割-永续差价",
            cols : ["交易对", "交割", "永续", "正对冲", "反对冲"],
            rows : []
        }
        
        var subscribeDeliveryTickers = []
        var subscribeSwapTickers = []
        _.each(deliveryTickers, function(deliveryTicker) {
            _.each(arrDeliveryContractType, function(symbol) {
                if (deliveryTicker.originalSymbol == symbol) {
                    subscribeDeliveryTickers.push(deliveryTicker)
                }
            })
        })
        _.each(swapTickers, function(swapTicker) {
            _.each(arrSwapContractType, function(symbol) {
                if (swapTicker.originalSymbol == symbol) {
                    subscribeSwapTickers.push(swapTicker)
                }
            })
        })
        
        var pairs = []
        var ts = new Date().getTime()
        _.each(subscribeDeliveryTickers, function(deliveryTicker) {
            _.each(subscribeSwapTickers, function(swapTicker) {
                if (deliveryTicker.symbol == swapTicker.symbol) {
                    var pair = {symbol: swapTicker.symbol, swapTicker: swapTicker, deliveryTicker: deliveryTicker, plusDiff: deliveryTicker.bid1 - swapTicker.ask1, minusDiff: deliveryTicker.ask1 - swapTicker.bid1}
                    pairs.push(pair)
                    tbl.rows.push([pair.symbol, deliveryTicker.originalSymbol, swapTicker.originalSymbol, pair.plusDiff, pair.minusDiff])
                    for (var i = 0 ; i < arrCfg.length ; i++) {
                        if (arrCfg[i].title.text == pair.symbol) {
                            objCharts.add([i, [ts, pair.plusDiff]])
                        }                        
                    }                    
                }
            })
        })
        LogStatus(_D(), "\n`" + JSON.stringify(tbl) + "`")        
        Sleep(interval)
    }
}

在真实磁盘上运行

跑一会~

看差价再说！

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